Oscilador CCI (Commodity Channel Index)

Descripción del oscilador CCI

El Commodity Channel Index (CCI, Figura 1) fue desarrollado por el operador Donald Lambert en la década de 1980 para identificar los retrocesos en el mercado de materias primas. Más tarde se descubrió que el CCI era muy adecuado para comercio de divisas. Lambert propuso este indicador de funcionamiento partiendo del supuesto de que los precios cambian cíclicamente.

Imagen 1

El CCI tiene una gran variedad de usos: se puede utilizar para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, se puede utilizar para identificar puntos pivote y máximos y mínimos en los precios. Sus funciones oscilador forex se realiza contando las desviaciones de su línea con respecto a la media móvil, es decir, con respecto al precio medio estadístico. Por lo tanto, sus valores altos indican que el precio está sobrevalorado con respecto a la media, y sus valores bajos indican que está infravalorado con respecto a la media.

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Se cree que el CCI es más eficaz en un plano lateral que en una tendencia clara. También es una opinión común que el marco temporal óptimo para el oscilador es 1H. Si muestra un crecimiento dinámico entre 0 y 100 es indicio de una fuerte tendencia alcista, si muestra un rápido descenso por debajo de 100 se trata de una fuerte tendencia bajista.

Los indicadores mensuales, semanales y diarios del CCI difieren en su precisión. Por ejemplo, los indicadores mensuales y semanales del CCI proporcionan una indicación más precisa de los periodos de apertura y cierre. El funcionamiento del CCI a diario requiere una precisión adicional. indicadores de forexEl CCI puede pasar por alto señales fuertes en un mercado volátil. El CCI puede utilizarse para marcar niveles de soporte y resistencia y líneas de tendencia.

Fórmula de cálculo

El CCI es una línea que fluctúa entre +300 y -300, aunque este oscilador no tiene limitaciones reales, por lo que los valores pueden estar tanto por debajo de -300 como por encima de +300. Pero la mayoría de sus valores se sitúan entre +100% y -100%. Los valores que quedan fuera de estos límites se consideran no aleatorios y pueden ser motivo para abrir posiciones.

El intervalo de tiempo es el parámetro más importante en el cálculo del CCI, que determina en gran medida la precisión de su rendimiento. Los operadores utilizan principalmente el intervalo preestablecido en el oscilador, pero se recomienda calcularlo con precisión cada vez que utilice la herramienta, ya que reducirá significativamente el número de falsos… señales forex.

Para determinar el intervalo es necesario abrir el gráfico diario del indicador, identificar dos máximos y dos mínimos, el período de tiempo entre ellos será la longitud del ciclo. Un tercio de este ciclo será el intervalo de tiempo óptimo a utilizar para el CCI.

El índice del canal de materias primas se calcula mediante la siguiente fórmula:

CCI = (0,015 x desviación por defecto)/(precio típico -) SMA), donde:

• «Precio típico» es la media aritmética de los precios máximo, mínimo y de cierre;
• El SMA se basa en los precios típicos de un periodo determinado;
• 0,015 es una constante que se ha calculado empíricamente;
• La desviación por defecto es la SMA trazada contra el valor «precio típico – SMA».

Oscilador CCI en la plataforma MetaTrader 5

El índice del canal de negociación puede considerarse un oscilador clásico, por lo que está preinstalado en los terminales de los sistemas de negociación más populares. En concreto, en MT5 se encuentra en la barra de herramientas de navegación de la izquierda (fig. 2):

Imagen 2

Señales del oscilador CCI

Donald Lambert en su descripción del Commodity Channel Index propuso el siguiente concepto de sus señales: si hasta 80% los valores del oscilador están entre -100 y +100 (Figura 3), entonces las señales de compra y venta sólo pueden generarse alrededor de 20% del periodo monitorizado:

Imagen 3

Otras señales populares del CCI son los cruces. Cuando el indicador cruza el nivel +100 de abajo a arriba, indica el inicio de una tendencia alcista y se interpreta como una señal de compra. Cuando cruza el nivel -100 de arriba abajo, indica el inicio de una fuerte tendencia bajista y es una señal de venta.

El CCI se utiliza para el trabajo de divergencia. Se vigilan dos mínimos consecutivos del oscilador por encima de -100. Si el segundo mínimo es superior al primero pero inferior al primer mínimo del precio, se trata de una divergencia positiva y sirve para confirmar que el precio ha cruzado la marca -100 de abajo a arriba.

Se siguen dos máximos consecutivos del CCI por encima de +100. Si el segundo máximo está por debajo de su primer máximo pero por encima del máximo del precio, se trata de una divergencia negativa que confirma la señal de cruce de +100 desde arriba hacia abajo.

Otra señal es que el CCI supere +200 (fig. 4), lo que es una advertencia para no entrar en una posición de compra, porque una vez alcanzado este nivel, la tendencia se debilita. Por el contrario, no se debe tomar una posición de venta si el CCI cruza +100 y continúa moviéndose, lo que indica que la tendencia es estable.

Imagen 4

También puede marcar patrones gráficos en el indicador CCI: cabeza y hombros, triángulos y otros.

Estrategias de negociación basadas en el oscilador CCI

Estrategias Forex Existen muchas estrategias de negociación implementadas con el oscilador CCI, que van desde el uso de un solo indicador hasta los sistemas multiindicador. La estrategia para un solo CCI consiste en comprar en un nuevo máximo por encima de +100 y vender en mínimos por debajo de -100. En el primer caso, las operaciones se inician cuando el nuevo máximo supera al anterior y, en el segundo, cuando se forma un nuevo mínimo por debajo del anterior.

El CCI se utiliza a menudo junto con una media móvil (Figura 5). Para aplicar una de estas estrategias, se colocan en el gráfico un CCI y una media móvil simple con un periodo de 100, que en este caso actúa como soporte y resistencia. La estrategia se aplica en plazos de M5 a M15, en el rebote de la media móvil respecto al precio.

Imagen 5

Se abre una posición de compra cuando el CCI sale de la zona de sobreventa y el precio cruza la MA de abajo arriba. Se abre una posición de venta cuando el indicador sale de la zona de sobrecompra y el precio cruza la media móvil.

La otra estrategia utiliza tres instrumentos clásicos, el CCI, MACD y SAR parabólico (Figura 6). Recordemos que el MACD (Moving Average Convergence/Divergence) puede denominarse oscilador de tendencia, se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y los puntos de pivote. El SAR parabólico se utiliza para detectar un cambio de tendencia en una tendencia pronunciada.

Imagen 6

Una señal de venta sería la salida del CCI de la zona de sobrecompra a un nivel inferior a +100, el cruce de la línea MACD y la colocación del SAR Parabólico por encima del gráfico. Por el contrario, una señal de compra sería la salida del CCI de la zona de sobreventa a un nivel superior a -100, el cruce de la línea MACD y la colocación del SAR Parabólico por debajo del gráfico.

Otra estrategia utiliza el indicador junto con el CCI RSI. Recordemos que el RSI (índice de fuerza relativa) es un índice de fuerza relativa que indica la fuerza de una tendencia y la probabilidad de un cambio de tendencia. En la configuración del CCI se eliminan los niveles -100 y +100, y el intervalo se limita a los niveles -30 y +30. En los ajustes de RSI, el cálculo se cambia a Cierre ponderado (fig. 7).

La señal de compra es cuando el CCI cruza de abajo a arriba el RSI en el rango -30, respectivamente la señal de venta es cuando el CCI cruza de arriba a abajo el RSI en el rango +30. Los parámetros anteriores son opcionales, los comerciantes deben encontrar los ajustes que necesitan de acuerdo con el activo que están negociando.

Imagen 7

A estos dos indicadores puede añadir Estocástico Para aplicar otra estrategia en marcos temporales de M15 y superiores. La metodología añade los niveles -100 y +100 al indicador CCI. En el RSI se añaden los niveles 35 y 65. En el Estocástico se aplican los niveles 80 y 20, se excluyen los valores de la línea de señal.

Se abre una posición de compra cuando el estocástico cruza el nivel 20 al alza, el CCI y el RSI salen de la zona de sobreventa con cruces al alza de -100 y 35 respectivamente. Se abre una posición de venta cuando el estocástico cruza el nivel 80 a la baja, el CCI y el RSI salen de la zona de sobrecompra, con cruces a la baja de +100 y 65, respectivamente. La estrategia no se aplica en caso de una tendencia fuerte, ya que los indicadores pueden dar señales contradictorias y falsas.

CCI se puede utilizar en una estrategia con Laguerre (disponible para su descarga aquí https://www.mql5.com/ru/market/product/14831) y medias móviles exponenciales EMA. En este caso, el CCI se fija con un periodo de 14 y los niveles +5 y -5. Los parámetros del indicador Laguerre son 1, 0,9, 0,1, 0. Periodo EMA – 120.

Se abre una posición de compra cuando el CCI se sitúa por debajo de -5, la EMA se dirige hacia arriba y Laguerre muestra 0,3. Se abre una posición de venta cuando la EMA se dirige hacia abajo, el indicador Laguerre muestra 1, el CCI se sitúa por encima de +5.

El CCI se aplica en una estrategia multiindicador con Bandas de BollingerIndicador ZigZagZigZag Pointer y Estocástico (Figura 8). Las bandas de Bollinger y el ZigZag normal están preinstalados en los terminales de trading, el ZigZag Pointer tendrá que encontrarse en fuentes de terceros y descargarse, asegurándose de que los archivos son seguros.

Imagen 8

Las Bandas de Bollinger se establecen con los parámetros 20.2 y 20.3. El indicador ZigZag se fija con los parámetros 12, 5, 3, su modificación – ZigZag Pointer (puede descargarlo aquí https://www.mql5.com/ru/code/7401) – con los parámetros 10, 5, 15. ZigZag se puede aplicar sin el apoyo de una versión modificada, pero ZigZag Pointer hace que la estrategia sea más eficaz. Parámetros estocásticos: 11, 5, 5. Los parámetros CCI son estándar, pero se le añaden niveles adicionales de -90 y +90.

Se abre una posición de compra cuando el precio atraviesa la banda inferior de Bollinger en 20,3, ambos indicadores ZigZag deben marcar el precio de ruptura, el Estocástico debe estar por debajo del nivel 20 y el CCI por debajo de -90. Se abre una posición de venta cuando el precio atraviesa la banda de Bollinger de 20,3, los indicadores ZigZag y ZigZag Pointer marcan el punto de ruptura, el estocástico está por encima de 80 y la línea CCI por encima de 90.

Conclusiones

Commodity Channel Index es una herramienta clásica de tehanálisis, un oscilador eficaz y fiable, muy popular entre los operadores. Identifica eficazmente los extremos, la sobreventa y la sobrecompra, los retrocesos y muestra con mayor precisión los puntos de entrada en el mercado (toda la verdad sobre el forex).

Una de sus desventajas es que, durante una tendencia fuerte, el CCI pasa de la sobrecompra a la sobreventa con demasiada rapidez, por lo que existe el riesgo de equivocarse en la señal de cambio de tendencia. Por lo tanto, es mejor utilizar el CCI con otros indicadores, usándolo además de todas sus otras funciones como un indicador de filtro de señales falsas.