Indicador estocástico

¿Qué es el estocástico?

El estocástico (figura 1) es uno de los indicadores técnicos más conocidos. indicadoressi no el más famoso, por operar en el mercado de divisas. Es uno de los indicadores clásicos y se utiliza en el trading desde los años 50, cuando lo propuso George Lane, presidente de Investment Educators.

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La creación del estocástico por parte de George Lane se basó en observaciones del mercado, que mostraban que en una tendencia alcista, el precio de cierre del siguiente marco temporal tiende a detenerse cerca de los máximos anteriores. En una tendencia bajista, el precio de cierre del siguiente marco temporal tiende a detenerse cerca de los mínimos anteriores. Estocástico oscilador forex es una herramienta para medir el impulso de los precios comparando la diferencia entre el precio del día actual y la cotización de un cierto tiempo antes, expresada en porcentaje (análisis de divisas). El periodo estocástico estándar es de 14 días, y es durante este periodo cuando se detectan los movimientos del precio de cierre del rango «Abierto» entre «Alto» y «Bajo».

El indicador estocástico consta de las líneas %K – rápida y %D – lenta, cuyos indicadores forman un «corredor» de 0 a 100, en los precios más altos (High) y más bajos (Low). Por defecto, los valores de control estocástico son 20 y 80 (Fig. 2), mediante los cuales se determinan los niveles de sobrecompra y sobreventa. Los niveles de sobrecompra y sobreventa oscilan entre 70-80, 30-20 y 90-10. La curva sólida %K es la básica de los estocásticos. La %D punteada se denomina curva de señal. El periodo de la curva %K representa el periodo del oscilador. La curva D representa una media móvil simple de %K, y su periodo es el periodo de la curva de señal estocástica. Desaceleración – suavización de los indicadores %K y %D.

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Características del indicador estocástico

El estocástico puede aplicarse a cualquier marco temporal. El oscilador con un periodo más corto muestra una gran sensibilidad a los cambios de precios, pero también genera muchas señales falsas. El indicador a largo plazo genera las señales más importantes, pero pasa por alto las pequeñas, entre las que puede haber rentables. Si el estrategia comercial si sólo se va a utilizar un estocástico, es más racional utilizar un indicador con un periodo más largo (formación en comercio de divisas). Si el estocástico se utiliza junto con otros indicadores, es mejor utilizar un estocástico con un periodo corto. En cualquier caso, los parámetros del estocástico los elige el operador en función de la estrategia que esté aplicando. Al elegir los parámetros, es importante tener en cuenta la volatilidad del mercado.

Señales estocásticas

Las señales estocásticas más populares son el comportamiento de la línea del indicador: si la línea %K o %D cae por debajo de 20 % y luego sube, es una señal de compra. La señal de venta se produce cuando la línea del gráfico del indicador sube por encima de 80 % y luego cae por debajo de este valor. Las señales simples incluyen el cruce 80% (Fig. 3) y 20%. En el primer caso, el cruce se interpreta como una señal del final de la tendencia alcista y un posible cambio a la baja. En el segundo caso, se supone que la tendencia bajista está llegando a su fin y que los precios pueden empezar a subir. Una clara tendencia alcista se indica cuando el indicador se sitúa entre 100 y 50, una tendencia bajista se indica cuando el estocástico se sitúa entre 0 y 50.

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La señal para entrar en la operación cuando se desarrolla una tendencia en cualquier dirección es cuando las curvas de los osciladores cruzan el nivel 50. Las señales de divergencia son reveladoras, por ejemplo, cuando los precios hacen nuevos máximos y los estocásticos no actualizan los máximos anteriores. Esto muestra el comienzo de una tendencia bajista y es una señal para abrir una posición de venta. Las divergencias en 20% y 80% se consideran más fiables. Señales de zonas de sobrecompra y sobreventa: un retroceso por debajo de la zona de sobreventa es una señal de compra, especialmente cuando %D se cruza de abajo a arriba. Una señal de venta es un retroceso por debajo de los límites de sobrecompra, especialmente si %K cruza %D.

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Estrategias Forex con Estocástico

El estocástico se utiliza en muchas estrategias, incluso como indicador principal, lo que confirma su valor para los operadores. Una estrategia popular consiste en utilizar dos estocásticos con diferentes periodos de tiempo y niveles. Por ejemplo, un estocástico rápido (5, 3, 3) y un estocástico lento (21, 9, 9), con niveles de sobreventa y sobrecompra de 20 y 80 (Figura 4). La estrategia se basa en el oscilador lento. La estrategia se aplica sobre una tendencia estable.

La señal para abrir una operación, en la zona de sobreventa para comprar, en la zona de sobrecompra para vender, se produce cuando hay un cruce de las líneas %K y %D y aparece un estocástico rápido en la zona de sobreventa o sobrecompra. El estocástico rápido debe ser confirmado por el mismo valor del estocástico lento. A menudo, el estocástico se utiliza en estrategias que utilizan la media móvil. Una de estas estrategias utiliza estocásticos (5, 3, 3) con un nivel adicional de 50, y dos medias móviles exponenciales con periodos de 50 y 120. Sólo se negocia la tendencia. Sólo se negocia la tendencia.

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Media móvil EMA en esta estrategia es necesario determinar el punto de entrada. Las posiciones de compra se abren cuando la EMA (50) > EMA (120), cuando la línea %K cruza la línea %D de abajo hacia arriba a un nivel no superior a 50. Las posiciones de venta se abren cuando la EMA (120) > EMA (50), cuando la línea %K de arriba cruza por debajo de la %D a un nivel no inferior a 50. El estocástico puede combinarse con tres medias móviles. Por ejemplo, con periodos de 4, 13 y 50.

Estocástico se establece en los ajustes de 12, 9, 5, y dos niveles – 40 y 60 son monitoreados. Como señal de compra las líneas EMA (4) y EMA (13) cruzarán la línea EMA (50) desde abajo hacia arriba, la línea de señal estocástica debe cruzar el nivel 60 en la misma dirección. Señal de venta será el cruce por las líneas EMA (4) y EMA (13) de la línea EMA (50) desde arriba hacia abajo, la línea de señal del estocástico debería cruzar el nivel de 40 desde arriba hacia abajo.

La estrategia de utilizar estocásticos y estocásticos juntos se considera sencilla Indicador RSI (Figura 5). Estocástico ajustes (5, 3, 3), RSI se establece con el período de 14, con el nivel 50. La señal proviene del RSI, debe ser confirmada por los estocásticos. La señal de compra es un movimiento de RSI por encima del nivel 50, que se confirma por el cruce de estocásticos desde debajo del nivel 20 hacia arriba. La señal de venta es cuando el RSI cruza por debajo del nivel 50 y el estocástico debe cruzar el nivel 80 hacia abajo.

La estrategia estocástico+ADX+medias móviles se utiliza a menudo para scalping. El indicador estocástico se establece con los ajustes estándar de 5, 3, 3, con un nivel adicional de 50. Oscilador ADX se fija con un periodo de 14, con un nivel adicional de 20%. Y en Horario se fijan tres correderas exponenciales con periodos de 5, 15 y 30.

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Una señal de compra sería un cruce de %K que cruzara el nivel 50 desde abajo, situando la línea ADX por encima del nivel 20% y situando las medias móviles de arriba a abajo en el siguiente orden: 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). A %K cruza el nivel 50 hacia abajo, mientras que la línea ADX se coloca por encima del nivel 20% y las medias móviles se disponen en el siguiente orden de arriba a abajo: 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Otra estrategia a corto plazo implica el uso de estocásticos (5, 3, 3), RSI (14), Oscilador MACD (por defecto) con medias móviles WMA (5), SMA (10) en un plazo de 10 minutos.

Una señal de compra para esta estrategia es cuando la línea WMA (5) cruza la línea SMA (10) desde abajo, mientras que el estocástico indica un movimiento alcista, el RSI está por encima de 50, el MACD está por encima de 0 y sus medias se cruzan en dirección alcista. Como señal de Venta, la línea WMA (5) cruza la SMA (10) desde arriba, mientras que el estocástico indica un movimiento bajista, el RSI está por debajo de 50, el MACD está por debajo de 0 y sus medias se cruzan en dirección bajista. El estocástico se utiliza en estrategias con Indicadores Williams (Figura 6).

Por ejemplo, uno de ellos utiliza el indicador RSI y el indicador Williams %R además del estocástico. El estocástico está configurado con los ajustes (30, 8, 18), el RSI con el periodo 21, el Williams Percent Range (% R) está configurado por defecto. El primer paso es determinar qué tendencia domina el mercado. Tres marcos de tiempo se consideran para la estrategia: H4, H1 y M15. La primera señal en el marco temporal H4 se marca durante el proceso de negociación, que debe ser confirmada por la señal en el H1 y luego en el M15. Sólo se abre una operación cuando las señales de los tres marcos temporales son coherentes.

Imagen 6

Si el RSI está por encima de 50, el estocástico apunta hacia arriba y los precios están bajando (es decir, hay divergencia), y Williams% R está cerca de -80, se trata de una tendencia alcista. Si el RSI está por debajo de 50, el estocástico confirma una tendencia bajista y Williams% está cerca de -20, significa que prevalece una tendencia bajista. La búsqueda de puntos de entrada específicos en el mercado comienza con el Williams Percent Range (% R) con la confirmación de otros indicadores. Otra estrategia utiliza en conjunción con el estocástico Bandas de Bollinger, Bandas de Bollinger (Figura 7).

Los indicadores están instalados con la configuración estándar. Las operaciones se realizan en marcos temporales de M15 a H1. La señal para comprar es cuando el precio cruza la línea inferior de las Bandas de Bollinger, mientras que la curva estocástica rápida cruza la lenta de abajo hacia arriba. Las señales para vender serían si el precio cruza la línea superior de las Bandas de Bollinger, mientras que la línea estocástica rápida cruza la línea estocástica lenta hacia abajo.

Imagen 7

Estocástico también se utiliza en estrategias con Números de Fibonacci. Por ejemplo, esta estrategia se crea para el marco de tiempo H1 para activos altamente volátiles. Estocástico ajustes (14,3,3), pero con una sola línea – %K. La cuadrícula de Fibonacci se extiende desde el mínimo hasta el máximo del día anterior. En esta estrategia, debe esperar a que el precio rompa el máximo o mínimo del día anterior. El estocástico debe confirmar la señal. Si se abre una posición de compra, el estocástico debe cruzar el nivel 80; si se abre una posición de venta, el estocástico debe cruzar el nivel 20. Las operaciones se cierran parcial o totalmente en el nivel de Fibonacci 161,8%.

Conclusiones

El estocástico se considera uno de los osciladores de trading más eficaces. Se utiliza en todos los marcos temporales y en casi todos los activos. Estocástico se caracteriza por las desventajas estándar de osciladores – señales de retraso y la generación de señales falsas. Pero se pueden minimizar adaptando el estocástico a su estrategia particular. La solución óptima sería utilizar el estocástico con otros indicadores, en primer lugar con indicadores de tendencia. En este caso, la eficacia del estocástico es notablemente superior.