Oscilador del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX)

Descripción del oscilador Average Directional Movement Index

El Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX, Figura 1) es un oscilador que mide la fuerza de una tendencia. El oscilador se basa en la teoría del operador Wells Wilder, que expuso en su libro «New concepts in technical trading systems» allá por los años 70. 20 в.

El ADX no es un indicador independiente, sino que forma parte de un sistema que también incluye un índice de movimiento direccional (DMI).

Imagen 1

La principal característica del oscilador ADX es que sólo mide la fuerza de una tendencia, pero no su dirección. Por lo tanto, se utiliza para identificar el inicio de una nueva formación de tendencia.

ADX es oscilador forex, cuyos valores fluctúan entre 0 y 100, aunque son raros los movimientos por encima de 60. Si el valor es inferior a 20, significa que la tendencia es débil. Si el valor es superior a 40, significa que la tendencia es fuerte. Por lo tanto, si el indicador cruza por encima de 20, indica que se está produciendo una tendencia. Si se cruza 40 de arriba abajo, indica que la tendencia se está debilitando.

El ADX consiste en una línea trazada contra las barras máximas +DMI, una línea trazada contra las barras mínimas -DMI y la propia línea ADX.

La capacidad del oscilador ADX para determinar la fuerza de una tendencia le permite ver el mejor momento para entrar en el mercado para comprar y para vender y el momento de bloquear los beneficios. Se ha demostrado empíricamente que el ADX funciona mejor después de un período de consolidación y no tan bien después de un movimiento brusco en contra de una tendencia clave.

También está prácticamente demostrado que las señales más informativas indicador de divisas Funciona en marcos temporales a partir de H4, lo que no excluye su uso en otros marcos temporales, pero con menor eficacia. El indicador Average Directional Movement Index es bastante popular, por lo que viene preinstalado en los terminales de trading. Por ejemplo, en MT5 se encuentra en la lista de los principales en el panel de navegación izquierdo.

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Señales del Índice de Movimiento Direccional Medio

La señal básica del indicador ADX es un aumento de sus valores, lo que indica que está surgiendo una tendencia (Figura 2). Si +DI sube más cuando el ADX sube, DI es una señal de compra. Si +DI cae por debajo de – DI al subir el ADX es una señal de venta (señales forex).

Imagen 2

Si +DI es mayor que – DI, mientras que ADX está disminuyendo, significa que se deben tomar ganancias. También es necesario tomar beneficios cuando +DI está por debajo de – DI y ADX está disminuyendo. También es una señal de toma de beneficios cuando el indicador alcanza la marca de 50, ya que estos valores indican que la tendencia ha terminado.

Si el ADX sube desde menos de 15 y cruza +DI o – DI, se confirma una tendencia existente. Una serie de picos del ADX, que se puede controlar visualmente, es informativa. Por ejemplo, una serie de picos, cada uno más alto que el anterior, indica que la fuerza de la tendencia está aumentando. Una serie de picos decrecientes indica una disminución de la fuerza de la tendencia.

Cuando trabaje con señales ADX, debe recordar la regla de los extremos que Wells Wilder desarrolló para este indicador. El punto extremo para una señal de compra es el precio máximo del cruce del día, mientras que para una señal de venta es el precio mínimo, respectivamente. El punto extremo sirve para aclarar las condiciones de entrada en el mercado (comercio de divisas).

Por ejemplo, se abren posiciones de compra cuando el precio está por encima del punto extremo y posiciones de venta cuando el precio está por debajo del punto extremo. Si el precio no cruza el punto extremo, se considera irracional empezar a operar.

Todo sobre el mercado de divisas

Estrategias con ADX

La estrategia más sencilla, utilizando el Average Directional Movement Index, consiste en detectar la aparición de una tendencia y vigilar el comportamiento del indicador, decidiendo uno mismo cuándo y qué posiciones abrir en función de la fuerza de la tendencia. Pero esta estrategia no es fiable, por eso el ADX se utiliza con otros indicadores (estrategias forex).

La estrategia (imagen 3) que utiliza los indicadores ADX y MACD se realiza en el marco temporal M15 y superior. En este caso se establecen los siguientes parámetros: ADX(14), MACD(5,25,9), MA(9), además, también se establece un indicador deslizante simple con período 9.

Imagen 3

El principal indicador en la aplicación de la estrategia será MACDque mostrará la dirección de la negociación. El ADX se ajusta de modo que las líneas de señal DI- DI+ no sean visibles en el gráfico. La media móvil MA (9) se superpone al ADX.

Un cruce del ADX c MA de abajo hacia arriba con un MACD positivo sería una señal de compra. Si el MACD es negativo, será una señal de venta. A continuación, se evalúan las señales siguientes: si la señal posterior es opuesta a la anterior, se cierra la operación. Si una señal coincide con la anterior, se abre una nueva orden.

La otra estrategia (Figura 4) utiliza el ADX y el indicador ATR. Recordemos que el indicador ATR (Average True Range) muestra la volatilidad mediante el rangoA de las fluctuaciones máximas y mínimas de los precios y los precios de cierre. Este indicador también fue desarrollado por Wilder.

Imagen 4

Los indicadores se establecen con ATR (11), media móvil con período 21 superpuesto a ATR, ADX (14). Las señales de compra son cuando el indicador ADX está por encima de 25, cuando el indicador ATR está por encima de la MA, y +DI debe cruzar -DI. Una señal de venta es cuando el indicador ADX está por encima de 25, cuando el indicador ATR está por debajo de la media móvil y DI debe cruzar +DI.

La siguiente estrategia (Figura 5) se basa en el ADX y dos medias móviles exponenciales. En el gráfico se trazan la EMA con periodo 4, la EMA con periodo 11 y el ADX con periodo 13. Debe prestarse atención a esto, ya que el periodo estándar del ADX es 14.

Imagen 5

Una señal de compra sería un +DI por encima de -DI, el indicador ADX debería situarse por encima del nivel 22 y la EMA (4) debería cruzar de abajo a arriba EMA (11). Para abrir una posición, es importante que se cumplan plenamente las tres condiciones descritas.

Para abrir una orden de venta, +DI debe situarse por debajo de -DI, el ADX debe estar por encima del nivel 22 y la EMA (4) debe cruzar la EMA (11) de abajo arriba. Una posición debe cerrarse cuando las EMA cruzan en dirección opuesta a la señal.

La siguiente estrategia (Figura 6) utiliza el oscilador estocástico y las medias móviles exponenciales junto con el ADX. La estrategia está diseñada para marcos temporales M15 y superiores. La configuración del ADX es estándar: periodo 14, nivel 20. EMA con períodos de 30, 15 y 5 también se aplican al gráfico. Estocástico se establece con un nivel adicional de 50.

Imagen 6

Las posiciones de venta se abren cuando el ADX cruza el nivel 20 de abajo hacia arriba, se produce el siguiente orden, de abajo hacia arriba: EMA (5), EMA (15), EMA (30) de abajo hacia arriba, con el estocástico cruzando el nivel 50 de arriba hacia abajo. Las posiciones de compra se abren en condiciones opuestas para todos los indicadores, excepto para el ADX, que, como en el primer caso, debe cruzar el nivel 20 de abajo arriba.

También hay una estrategia en la que el ADX está emparejado con una MA simple, que funciona mejor cuando el ADX está subiendo. Y hay una estrategia en la que el ADX se empareja sólo con un estocástico. En este caso los resultados óptimos serán cuando se trabaja en un movimiento plano, si la tendencia es alcista – como se ve por el ADX, entonces el estocástico generará señales falsas.

Hay una estrategia que utiliza el indicador RSI junto con ADX y EMA. La estrategia se implementa en plazos de H1 y superiores. Recordemos, RSI es un índice de fuerza relativa, también fue desarrollado por Wilder. El RSI muestra si un activo está sobrevendido o sobrecomprado. En esta estrategia el RSI se utiliza con un período de 25 o 14. ADX se utiliza con parámetros estándar.

Las posiciones de compra se abren cuando los precios permanecen por encima de la EMA (20), la línea RSI está por encima de 50 pero por debajo de 70 y la línea principal ADX está por encima de 20. Las posiciones de venta en esta estrategia se abren cuando los precios permanecen por debajo de la EMA (20), la línea RSI está por debajo de 50 pero por encima de 30 y la línea principal ADX también está por encima de 20. Sólo se puede abrir una posición en esta estrategia, y la siguiente posición se puede cerrar después de que la anterior esté totalmente cerrada.

El indicador ADX se utiliza en una estrategia con SAR Parabólico (PSAR). La estrategia utiliza líneas +DI, -DI. Los parámetros para Parabolic son 0.02; 0.2, ADX se fija en 50. Las posiciones de compra se abren cuando la línea +DI está por encima de -DI y el PSAR muestra que se puede abrir una posición larga. Las posiciones de venta se abren cuando la línea +DI está por encima de -DI y la señal es confirmada por el Parabolic. Si las líneas +DI y -DI se vuelven a cruzar y el ADX muestra un cruce de 25, salga de la operación.

Otra estrategia (Fig.7) utiliza el indicador ADX junto con Estocástico y una herramienta como Heiken Ashi. Indicador Heiken Ashi es una variación de las velas japonesas, que tiene señales más precisas. La estrategia se implementa en plazos de M5 y superiores. Indicador ADX se establece con un período de 14, estocástico parámetros 5, 3, 3.

Las posiciones de compra se abren cuando el precio está por encima de la media móvil Heiken Ashi y el gráfico muestra dos barras que indican una tendencia alcista. El ADX debe situarse por encima de 20 y el estocástico debe apuntar al alza. Para entrar a vender, el precio debe estar por debajo de la media móvil Heiken Ashi y en el gráfico aparecen dos barras que indican una tendencia bajista. El ADX se sitúa por debajo de 20 y el estocástico muestra una tendencia bajista.

Imagen 7

Conclusiones

El indicador ADX puede ser muy útil en el trading, ya que permite realizar una labor muy importante: identificar el principio y el final de una tendencia. Esto reduce significativamente los riesgos a la hora de operar. El indicador ADX también es eficaz como filtro en estrategias con varios indicadores.

Sin embargo, el ADX tiene una serie de serios inconvenientes a tener en cuenta cuando se trabaja con él. En general, el indicador no es fiable durante las tendencias largas o cuando hay mucha volatilidad pero no está claro hacia dónde se dirige la tendencia. Además, la señal de cruce -DI y +DI es falsa muy a menudo, en todas las condiciones.

En la práctica, el ADX ha demostrado ser bastante informativo y preciso sólo si antes de la formación de la tendencia ha prevalecido un movimiento plano. El ADX puede dar señales con mucho retraso, ya que la fórmula del indicador implica un doble suavizado de los datos.

El rendimiento de una herramienta como el Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX) se estima en sólo 60%. Por lo tanto, sólo debe utilizarse junto con otros indicadores.