Indicador de fractales

Publicado:18 julio 2019 Actualizado:4 enero 2024

Descripción del indicador Fractales

Entre las herramientas de análisis técnico para comercio de divisas El indicador Fractals de Bill Williams ocupa un lugar especial, ya que se basa en una teoría especial del mercado, la teoría de los fractales. En este caso es necesario hacer un pequeño excursus teórico. La teoría de los fractales se basa en dos operaciones sencillas, de hecho: copiar y escalar. El término «fractal» en sí no tiene una definición estricta, pero sí una característica clave: la autosimilitud (Figura 1):

¿Qué son los fractales y la teoría de fractales?

Imagen 1

Es decir, se trata de un cierto número de objetos, cada uno de los cuales se parece a un conjunto en su totalidad, como un árbol ramificado en el que cada rama con ramas se parece visualmente a todo el árbol. Los fractales nos rodean, casi todos los fenómenos sociales, políticos y económicos son fractales: se repiten a diferentes escalas. Las fluctuaciones de los precios de los activos también son fractales.

El creador de la teoría fractal fue el matemático francés Benoit Mandelbrot. También llamó la atención sobre el hecho de que los patrones fractales pueden observarse en el comercio de acciones. Una vez superpuso las fluctuaciones diarias de los precios a las fluctuaciones de un periodo más largo y descubrió que eran similares. Es esta similitud la que le permite predecir el comportamiento futuro de los precios de un activo.

Con el tiempo, la teoría de los fractales ha ganado muchos adeptos. El hecho es que resultó ser la única que pretendía ser una base práctica para la teoría del mercado. Antes de los fractales se creía que en el mercado actúan muchos objetos, que reaccionan ante determinados acontecimientos y se corrigen mediante contraacciones, es decir, que el sistema está siempre en equilibrio móvil (toda la verdad sobre el forex). Pero investigaciones tan lejanas como las de los años 50 demostraron que el modelo de fluctuaciones aleatorias corregidas no siempre se mantiene empíricamente. El siglo XX demostró que el modelo de fluctuaciones aleatorias corregidas no siempre se cumple empíricamente y que las fuertes oscilaciones de los precios se producen con demasiada frecuencia. Fue Mandelbrot quien cuestionó la teoría de las fluctuaciones aleatorias y ofreció su propia explicación.

 

Fórmula de las ondas

La teoría de los movimientos fractales de los precios utiliza la dimensión «D» del matemático Felix Hausdorff y el índice «H» del matemático Harold Hurst, que corresponde a la dimensión fractal de Hausdorff como D = 2 – H. Esta fórmula muestra si una determinada tendencia puede mantenerse en un determinado periodo de tiempo.

Dicho esto, en un mercado financiero puede haber H = 0,5, cuando los precios fluctúan aleatoriamente; H > 0,5, cuando prevalece una tendencia pronunciada; H < 0,5, un movimiento plano. Es decir, las fluctuaciones aleatorias en el mercado no son necesarias, y los otros dos tipos básicos de movimiento son posibles, lo que significa que la teoría del "equilibrio aleatorio" es cuestionable.

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Y la teoría fractal se utiliza como alternativa para ello: el precio fluctúa constantemente y estas fluctuaciones se repiten independientemente del periodo de tiempo, porque el mercado no está dirigido por actores aleatorios, sino por operadores que tienen ciertas preferencias: vender, comprar u operar en plano. Por esta razón, el precio puede moverse primero en una dirección (impulso), luego en la otra (corrección), después volver a la dirección anterior y así sucesivamente. Así, las fluctuaciones constantes forman «ondas de mercado», cada una de las cuales sigue el patrón de «impulso-corrección».

Varias ondas forman una onda «media» que se mueve según el patrón «impulso-corrección», las ondas «medias» forman una onda grande. Una serie de ondas en un corto periodo de tiempo forma una tendencia a corto plazo en un determinado periodo «medio» – una tendencia a medio plazo; las ondas grandes reflejan tendencias a largo plazo.

 

Los fractales de Bill Williams

La teoría fractal fue la base del trabajo de su indicador, Bill Williams, el famoso trader, creador de varios muy populares indicadores de forex (Figura 2). Abordó los fractales de forma creativa, por lo que su visión de esta teoría fue controvertida y no todo el mundo estaba de acuerdo con él. No obstante, su enfoque también tiene muchos admiradores, y los indicadores de Williams figuran como preinstalados en los terminales de negociación.

Fractales de Bill Williams - indicador forex

Imagen 2

Los fractales de Williams se utilizan de forma simplificada y representan extremos locales en un mínimo de 5 barras (velas). Forman patrones peculiares en el gráfico de precios, a partir de los cuales los operadores pueden evaluar rápidamente la situación del mercado (análisis de divisas). El indicador Fractales del terminal muestra estos patrones automáticamente y muestra la dirección del fractal con flechas.

Según Williams, la decisión de salir del mercado utilizando el indicador Fractals se toma después de que se haya cerrado la última barra. Pero, independientemente del número de barras que haya, las dos primeras deben moverse en una dirección y las dos siguientes en dirección opuesta a las dos primeras. Este es el patrón que indica que estamos ante Fractales. El precio del lado izquierdo del patrón es el precio de impulso, el lado derecho muestra el precio de retroceso, la diferencia entre estos precios se llama «apalancamiento». Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el beneficio potencial.

El principio de la herramienta es tal que siempre se retrasa al menos 2 compases. Este es uno de sus principales inconvenientes. Por esta razón, no se recomienda el uso de Fractales en el marco de tiempo inferior a H1, a pesar de que muchos comerciantes no consideran posible el uso de la herramienta en este marco de tiempo. En su mayor parte, el indicador Fractals está adaptado para los marcos temporales a medio y largo plazo.

 

Indicador de fractales en la plataforma MetaTrader 5

En MetaTrader 5 el indicador Fractales se encuentra en la lista de indicadores estándar en la barra de navegación del terminal a la izquierda (fig. 3). El único ajuste que se puede cambiar es el color de las flechas:

Indicador de fractales en MetaTrader 5

Imagen 3

 

Señales indicadoras de fractales

Una ventaja importante del indicador Fractales es que muestra los extremos locales y permite ver los niveles de resistencia y soporte. Pero es la ruptura de estos niveles lo que aumenta la probabilidad de señales falsas. Un gran número de señales falsas es una de las características negativas típicas del indicador Fractals.

Bill Williams creó probablemente su indicador más popular, Cocodrilo (fig. 4), precisamente para filtrar las señales falsas. En concreto, recomendaba comprar si el indicador Fractals se rompía por encima de los «dientes de cocodrilo» (línea roja) y vender si el fractal se rompía por debajo de la línea roja. Los niveles también se utilizan para evitar señales falsas Fibonacci.

Estrategia Forex basada en Alligator y Fractales

Imagen 4

Los fractales se utilizan para operar en la ruptura de niveles, y si el precio está por encima o por debajo del nivel mostrado por el fractal anterior, se trata de una ruptura, según los propios supuestos de Williams. Si el precio está por encima del fractal anterior, que está dirigido hacia arriba, se trata de una «ruptura de compradores»; si el precio está por debajo del fractal anterior se trata de una «ruptura de vendedores». En cualquier caso, un operador que vea estas rupturas puede abrir una posición.

Otra aplicación del indicador Fractales es la detección de tendencias. Los fractales que indican una compra se ven más a menudo en una tendencia alcista en el gráfico de precios, mientras que los fractales que indican una venta se ven más a menudo en una tendencia bajista en el gráfico de precios. Si el precio no supera el fractal anterior, es probable que indique un plano, se confirma con la formación de un fractal opuesto al fractal anterior.

 

Estrategias de negociación basadas en el indicador Fractals

Existen estrategias forex trading utilizando únicamente el indicador Fractales. Pero su uso es muy arriesgado debido a la naturaleza específica de esta herramienta y no se puede recomendar, especialmente para los comerciantes principiantes (forex sin inversión y sin riesgo).

La estrategia más conocida con esta herramienta es «Fractales+Alligator» (fig. 5), en la que se recomienda utilizar cualquiera de los indicadores de tendencia clásicos. Los pares con volatilidad media se negocian en plazos de M15 y superiores. En esta estrategia, se considera importante no operar contra el Alligator.

Indicador de fractales+estrategia Alligator

Imagen 5

Primero se le pide que encuentre al menos 5 barras consecutivas que muestren un patrón de cierta direccionalidad – ya sea por mínimos o por máximos, estando el máximo o mínimo en la barra del medio. La compra se ejecuta cuando el precio cruza las líneas del Alligator y aparece un fractal alcista por encima de los «dientes» del Alligator.

Las órdenes se abren por encima del precio de cierre de la barra que ha creado este fractal. La venta se realiza cuando el precio ha roto las líneas del Alligator y se forma un fractal dirigido hacia abajo, por debajo de los «dientes del Alligator». Las órdenes se abren 2-4 pips por debajo del precio de cierre de la barra fractal. La estrategia no se aplica durante un flat, que se indica por el entrelazamiento de las líneas Alligator.

Otra estrategia de Williams que utiliza el indicador Fractales utiliza osciladores forex: Oscilador impresionante y el Oscilador Acelerador (Figura 6):

Estrategia con Fractales, Awesome Oscillator y Accelerator Oscillator

Imagen 6

Las órdenes de compra se abren cuando el precio se sitúa por encima de la línea roja del Alligator («dientes»), el fractal se rompe en sentido ascendente, las dos últimas barras del histograma del Awesome Oscillator se colorean de verde, al igual que las tres últimas barras del Accelerator Oscillator. Las operaciones de venta se abren cuando el precio se sitúa por debajo de los «dientes» del Alligator, el fractal se rompe en sentido descendente, las dos últimas columnas del histograma del Awesome Oscillator se colorean de rojo, al igual que las tres últimas columnas del Accelerator Oscillator.

Otra estrategia utiliza el indicador Fractales, cuyas señales son confirmadas por la popular herramienta clásica Zigzag. Este indicador muestra los extremos más significativos, lo que le permite cribar las falsas señales fractales. Las operaciones se realizan en marcos temporales a partir de M30. Las órdenes de compra se abren cuando aparece un fractal y el Zigzag ha marcado un nuevo mínimo. Las operaciones de venta se ejecutan cuando aparece un fractal apuntando hacia arriba y el Zigzag muestra un nuevo máximo.

Una de las estrategias clásicas con fractales es la estrategia en conjunción con los niveles de Fibonacci. Se implementa en plazos de M15 y mayores sólo en la dirección de la tendencia. La tarea principal es preparar correctamente la cuadrícula de Fibonacci. Para ello, se eliminan todos los niveles excepto 0,15, -0,15, -0,85, -1,15, es decir, en el gráfico se verá como un canal con dos líneas a cada lado (Fig. 7):

Fractales - configuración del indicador

Imagen 7

La estrategia se aplica cuando dos fractales consecutivos se producen en la misma dirección, con una distancia de 20-100 pips entre los fractales superior e inferior – este último no es un requisito previo. Una vez formados estos fractales, se traza la cuadrícula de Fibonacci en el gráfico. Cuando se forma un tercer fractal, la línea del canal correspondiente se desplaza para que lo atraviese.

A continuación, se trazan dos niveles adicionales: el primero es una línea horizontal que atraviesa el segundo fractal y el segundo es una línea vertical en la intersección del nivel 0,15 y la línea horizontal. Si la tendencia es ascendente, se abre una orden de compra; si es descendente, se abre una orden de venta. Los stop-loss son obligatorios: si se compra – por debajo del tercer fractal, si se vende – por encima.

 

Conclusión

Al aplicar el indicador Fractals, hay que seguir algunas reglas. Por ejemplo, se cree que tarda más en formar un patrón y genera más fiable Señales Forex. En un marco temporal más pequeño, los fractales generan muchas señales falsas. Un fractal representa el principio o el final de una tendencia. Si aparecen varios fractales en direcciones opuestas, espere que se forme una tendencia fuerte en la dirección de la ruptura del fractal.

El indicador de fractales le permitirá identificar puntos de entrada en las operaciones, pero no es recomendable para los que se inician en el trading, ya que es una herramienta bastante compleja de interpretar (formación en comercio de divisas). Además, no se recomienda para predecir los precios utilizando sólo él, el propio Williams cree que este indicador es un adicional que confirma las señales de ni siquiera uno, pero otros instrumentos. Además, las señales fractales en un marco de tiempo son considerados por muchos como correctos para comprobar en otros marcos de tiempo.

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