Indicador del Índice de Masa (IM)

El indicador técnico Índice de Masa (IM) fue desarrollado y utilizado por primera vez por Donald Dorsey, un famoso teórico y profesional del trading, para determinar situaciones de cambio de tendencia. El operador Tushar Chande también participó activamente en la popularización de este indicador. En la actualidad, el Índice de Masa se utiliza eficazmente en el mercado de divisas (comercio bursátil).

Índice de masa

La idea que subyace al Índice de Masa (Figura 1) se basa en el hecho de que la tendencia cambia cuando varía el rango de precios entre el máximo y el mínimo, siendo mayor la volatilidad cuanto mayor es la distancia entre los precios. Es decir, si la horquilla se amplía, el indicador aumenta, y si se reduce, el IM disminuye.

Imagen 1

El Índice de Masa se basa en una media móvil exponencial y dos EMAy se calcula en cuatro pasos: en primer lugar, se calcula la EMA de nueve periodos para el intervalo de precios máximos y mínimos. A continuación, se calcula la media móvil de nueve periodos de la media móvil de nueve periodos. El valor de la media móvil de primer orden se divide por la media móvil de segundo orden.

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El índice se calcula como una suma móvil de 25 periodos del ratio EMA. Esta fórmula se deriva y se prueba empíricamente. Son las medias móviles de esta forma las que suavizan dos veces los indicadores, de forma que, por un lado, se evitan señales innecesarias y, por otro, se evitan señales que otros indicadores pasarían por alto (indicadores de forex).

Señales del Índice de Masa (IM)

La principal característica del indicador Mass Index (MI) es que en realidad sólo muestra una señal: una inversión de tendencia. La señal de inversión de tendencia es la denominada «protuberancia de inversión», que se forma en condiciones estrictamente específicas: cuando el Índice de Masa sube por encima de 27 en 25 periodos y luego cae por debajo de 26,5.

Las señales de negociación se calculan utilizando una media móvil exponencial (EMA) de nueve periodos. Así pues, una señal de compra cuando la «joroba de inversión» y la media móvil exponencial se dirigen hacia abajo, y una señal de venta cuando tanto la joroba de inversión como la EMA se dirigen hacia arriba. (señales forex).

Visualmente, una «joroba de inversión» es fácil de identificar, por lo que el indicador Mass Index es bastante popular entre los operadores, aunque no se puede decir que sea un indicador estándar. El indicador Mass Index puede mostrar señales con divergencias, o más bien indicar la formación de señales falsas.

Divergencia: cuando la línea del indicador y la línea del precio en la tendencia alcista divergen, en este caso existe una alta probabilidad de que se alcance un máximo del precio y de que se inicie una tendencia bajista en un futuro próximo. Cuando la línea del indicador Mass Index y la línea del precio en una tendencia bajista divergen (Figura 2), existe una alta probabilidad de que el precio comience a subir en un futuro próximo.

Imagen 2

Pero aunque es posible tener en cuenta las divergencias del Índice Massa a la hora de construir estrategias, la «joroba de inversión» es la señal principal del indicador y sólo debería añadir el Índice Massa al terminal de negociación para esta señal. También debe recordar que ninguna señal del indicador muestra la dirección del movimiento del mercado.

Añadir un indicador a MT5

El Índice de Masa (IM) es un indicador no estándar, por lo que debe descargarse en el terminal por separado. Descargue el archivo de descarga en la carpeta correspondiente de su ordenador y, a continuación, extraiga el archivo a través del terminal de negociación mediante «Archivo» – «Abrir» directorio de datos – carpeta de su ordenador – dos clics en el archivo descargado. Ahora se encuentra en la lista de indicadores personalizados (fig. 3).

Imagen 3

En los ajustes del Índice de Masa puede cambiar el periodo de la EMA (EMAPeriod), el periodo de la media móvil doble (SecondPeriod) y el número de periodos utilizados (SumPeriod). Pero no se recomienda cambiar estos parámetros: los valores estándar de los niveles son 26,5 y 27, los valores estándar de EMAPeriod y SecondPeriod son 9.

Si ajustamos los parámetros, por ejemplo, para aumentar EMAPeriod, el indicador será aún más suave. Si aumentamos SecondPeriod, dará más señales. Pero las señales más suaves no permitirán ver señales de calidad, y entre más señales habrá más falsas. Por lo tanto, los ajustes estándar (Fig. 4) son óptimos cuando se negocia, se prueban en la práctica.

Imagen 4

Estrategias de índice de masa

Una de las estrategias más conocidas para aplicar el Índice de Masa es junto con una media móvil exponencial adicional. Para aplicar la estrategia, hay que esperar a la formación de un patrón de «joroba inversa» y analizar la posición de la media móvil exponencial. Ésta debe utilizarse para determinar si la tendencia es descendente o ascendente y abrir posiciones en consecuencia. Esta estrategia requiere un stop loss. Así, el orden de las operaciones será el siguiente:

• El indicador del índice Massa rompe el nivel de 27 de abajo a arriba y luego «rebota» por debajo del nivel de 26,5.
• Según la EMA, si el precio está por encima de ella, debe abrirse una operación de compra; si el precio está por debajo de la EMA, debe abrirse una operación de venta. Si los precios están por debajo de la Media Móvil, vender; si están por encima, comprar.
• La operación se cierra cuando el IM se acerca a 26,5.

Otra estrategia multiindicador consiste en utilizar los indicadores DMI, TSI y Media Móvil Exponencial Triple con el Índice de Masa. El Índice de Masa en la estrategia implementada muestra el punto de inversión de la tendencia. Recordemos, el indicador DMI (Índice de Movimiento Direccional), es una herramienta para evaluar la dirección y la fuerza de la tendencia. El TSI (True Strength Index) es un oscilador para evaluar la fuerza del impulso del precio.

La media móvil exponencial triple (TRIX) sirve para evaluar la dirección de los movimientos tendenciales. Se trata de un conjunto de medias móviles que ayudan a reducir el desfase de las señales. Usted elige el periodo para construir la EMA, calcula la primera MA, luego calcula la segunda EMA, y la tercera EMA, el indicador muestra muy bien los cambios de precios. Por lo tanto, una vez que la probabilidad de un cambio de tendencia se determina por el comportamiento del índice de masa, la dirección de la tendencia se determina mediante la colocación de los resbalones en el indicador TRIX. Y las señales son confirmadas por las señales DMI.

Existe una estrategia en la que el Índice de Masa se utiliza sólo con TRIX (Figura 5), ya que se complementan muy eficazmente. En dicha estrategia, tras producirse una «joroba de inversión» en el Índice de Masa, la señal de compra sería que la línea de señal del TRIX cruzara la línea principal por abajo. Por el contrario, si cruza por arriba a la baja, se considera una señal de venta. La estrategia sólo funciona cuando la tendencia es fuerte, durante una plana genera demasiadas señales falsas.

Imagen 5

El índice de masa también se utiliza en estrategias con una media móvil simple. Por ejemplo con dos MAs con periodos diferentes – SMA (21) y la SMA (50). Cuando la SMA de 21 periodos («rápida») está por encima de la SMA de 50 periodos («lenta»), esto indicará una tendencia alcista. Por el contrario, si la SMA de 50 periodos («lenta») está por encima de la SMA de 21 periodos («rápida»), indicará una tendencia bajista.

Al recibir una señal del índice Massa de que la tendencia está cambiando -es decir, cuando el índice sube por encima de 27 y luego cae por debajo de 26,5-, debe esperar a que se produzca el cruce de las líneas móviles simples. Y, en función del comportamiento de las líneas, abrir posiciones.

Indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el MACD (Figura 6). Desviaciones del MACD e indicadores de sobrecompra o sobreventa RSI confirmar la posibilidad de un cambio de tendencia.

Existen pocas estrategias especializadas en el Índice de Masa (IM), pero esto se debe únicamente a que este Índice de Masa es muy versátil y está diseñado para mejorar cualquier estrategia y puede utilizarse eficazmente con cualquier indicador.

Imagen 6

Indicadores Dorsey y su eficacia

El indicador Mass Index se considera un indicador fiable y preciso que genera una señal de inversión eficaz. Las señales se forman raramente, pero tienen un alto grado de precisión. Las desventajas, más exactamente, las especificidades del indicador es que no muestra la dirección de la tendencia y por lo tanto su uso sin indicadores adicionales es cuestionable en términos de eficiencia, al menos en el comercio de divisas.

El indicador Mass Index muestra, de hecho, sólo una señal, pero el funcionamiento eficaz de esta señal depende del operador, su experiencia y habilidades de trabajo en el mercado. Para utilizar Mass Index es importante ser capaz de determinar los niveles de soporte y resistencia, utilizar indicadores adicionales para determinar la dirección de la tendencia, ver los patrones gráficos estándar de las reversiones de precios. En cualquier caso, antes de aplicar el Mass Index a una cuenta real, debería probarlo en una cuenta demo.

Donald Dorsey también ha desarrollado el Índice de Volatilidad Relativa (RVI), en la misma línea que el Índice de Masa y con el mismo propósito de «captar» las señales que otros indicadores pasan por alto. En particular, el RVI debería confirmar las señales del muy popular indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI).

A diferencia del RSI, que se basa en medir las variaciones de los precios, el indicador RVI muestra los extremos de la desviación típica de los precios dentro de un rango determinado, pero no muestra el movimiento de los precios, sino la fortaleza del mercado. El RVI se calcula mediante una fórmula similar a la del Índice de Masa, basada en la desviación típica de 10 días de los precios de cierre, además de las dos EMA con periodos de 14. También da señales claras: si el Índice de Volatilidad Relativa está por encima de 50, se abren posiciones de compra; si está por debajo de 50, se abren posiciones de venta. Si se pierden las señales a 50, la siguiente señal de compra es a 60 y la de venta a 40.

Al igual que el Índice de Masa, el Índice de Volatilidad Relativa no se utiliza como indicador independiente, sino que confirma las señales de las medias móviles, el RSI, el MACD, el oscilador estocástico y otros indicadores y osciladores, incluidas las señales que no parecen fiables. Tal y como lo concibió el desarrollador del indicador, su indicador debía mejorar los sistemas de trading existentes, al igual que el Mass Index. Y su eficacia también depende de las habilidades de los operadores para aplicar otros indicadores y comprender el mercado.