Indicador de regresión lineal (LRI)

Descripción del indicador de regresión lineal

El Indicador de Regresión Lineal (LRI) fue desarrollado por el operador Hilbert Raff en 1991 con el fin de predecir los precios con la mayor antelación posible. El indicador se basa en la noción matemática de regresión. En pocas palabras, su esencia es que si hay una cierta cantidad de datos, que tienen una fuente y están dispersos entre sí, se puede determinar una relación y direccionalidad entre ellos.

Regresión y su indicador

El método de los mínimos cuadrados se utiliza para construir una regresión en un gráfico bidimensional: se toman los valores de los datos del periodo y se calcula una línea media. Los movimientos de los precios también se describen en un gráfico bidimensional y la regresión se construye de la misma manera: la media de los datos (valores de los precios) se calcula como una línea, y la pendiente de la línea mostrará qué tendencia de los precios prevalece.

El indicador (Imagen 1) se construye como dos líneas paralelas equidistantes de la línea central, trazadas de forma que abarquen todos los valores de los precios. Así, se forma un canal, cuyos valores de precios se mueven cerca de las líneas de resistencia y soporte formadas por los bordes del canal. En general, esto proporciona una visión adecuada de la situación del mercado y permite construir estrategias de negociación prácticas.

Descripción del indicador de regresión lineal

Imagen 1

En un gráfico de precios, el LRI se representa como tres líneas: la línea de tendencia; la línea de soporte, que se sitúa por encima del precio, a una distancia de la máxima desviación del precio respecto a la línea central; la línea de resistencia, correspondiente a la máxima desviación del precio respecto a la línea central.

Se ha comprobado empíricamente que el precio de un activo se encuentra mayoritariamente dentro de este "corredor", por otro lado, una ruptura de este rango en contra de la tendencia o una colocación suficientemente larga del precio fuera del canal indica un cambio de tendencia.

El indicador de canal de regresión lineal se puede utilizar en cualquier activo y en cualquier marco temporal, y se utiliza más comúnmente para marcar los límites superior e inferior del mercado.

Indicador en el terminal

El indicador de regresión lineal es estándar en los terminales comerciales (indicador de divisas). En MT5 se encuentra en la sección "Insertar", subsección "Objetos" entre otros "Canales" (Imagen 2).

Indicador LRI en el terminal

Imagen 2

El indicador es configurado por el operador para aplicar una estrategia específica. El operador identifica dos puntos y el indicador construye canales basados en todos los valores del precio que están entre estos dos puntos.

Si desea cambiar el intervalo de recuento, haga doble clic en la línea central del canal y desplace el punto pulsando el botón izquierdo del ratón.

En la pestaña de Preferencias, puede modificar algunas coordenadas cambiando el intervalo de tiempo del canal, o cambiar el tipo de líneas del indicador, o marcar el periodo en que se muestra el canal en el gráfico.

También es posible cambiar las propiedades menores del indicador haciendo clic en él con el ratón y llamando al menú estándar.

Para utilizar un indicador con una configuración más compleja, en una versión coloreada, es necesario descargarlo de una fuente de terceros. Por ejemplo, para MT4 puede encontrarlo en https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Para colocar un indicador adicional en el gráfico, debe descargarlo en la carpeta MT4 de su ordenador. A continuación, en el terminal, vaya a "Archivo", vaya a "Abrir directorio de datos" y haga doble clic en el archivo descargado. El indicador está ahora en la lista de indicadores personalizados.

Entra en el terminal de tu broker, añade el indicador LRI al gráfico y mira lo que sale

 

Aplicaciones y señales LRI

Los operadores siguen los movimientos de los precios dentro de un corredor construido por el indicador. Cuanto más largo sea el canal, más fuerte será. Salir del canal probablemente anuncie un cambio de tendencia (Imagen 3). Entonces las operaciones son dentro del canal o en una ruptura.

Aplicaciones y señales LRI

Imagen 3

En cuanto a las señales, los operadores deben prestar atención al comportamiento del precio en relación con las tres líneas del canal. Si los precios se sitúan por encima de la línea media, el mercado está dominado por los toros. Si los precios están por debajo de la línea media, el mercado está dominado por los osos.

La dirección posterior de la tendencia muestra la dirección de la línea central del canal. Si la línea sube, esto indica una tendencia alcista, si la línea central baja, se forma una tendencia bajista.

El movimiento del precio a lo largo de una tendencia desde un límite del corredor hasta el otro muestra el impulso. Si el precio rebota en el límite del canal en contra de la tendencia, se trata de un retroceso, y si alcanza otro límite, la tendencia se recupera.

Hay que prestar especial atención a las situaciones en las que el precio se acerca a los límites del canal del indicador. Si el precio rompe la línea de resistencia o soporte, la tendencia continuará (Imagen 4).

Señales y aplicación del indicador de regresión lineal

Imagen 4

 

Estrategias con un indicador de regresión lineal

Los dos principales son Estrategias Las señales LRI son evidentes y se basan en las señales LRI. Cuando el precio se acerca al límite superior del canal, puede prepararse para abrir una posición de venta. Cuando el precio se acerca al límite inferior del canal, puede prepararse para abrir una posición de compra.

Una versión bastante popular de la estrategia consiste en utilizar dos canales de regresión al mismo tiempo, pero con parámetros diferentes. Una señal fuerte será entonces el posicionamiento mutuo de las líneas de soporte y resistencia, es decir, los límites de los corredores de los indicadores.

Hay una estrategia que opera en las esquinas de las líneas del canal de regresión lineal. La estrategia se ejecuta en un marco temporal horario. En esta estrategia, es importante determinar el punto de referencia a partir del cual se construirá el canal. Se basa en la última semana anterior a la negociación.

Se construye un canal de regresión utilizando los precios de la semana pasada y la dirección de la tendencia se determina por su pendiente. La regla básica de esta estrategia es comprar en una tendencia alcista y vender en una tendencia bajista. Los pedidos se reordenan según la tendencia, ya que los límites de la regresión se amplían en cada nuevo valor de la barra. Las operaciones se cierran al cierre de la semana, además, todas las operaciones se cierran si el canal de regresión tiene una pendiente inferior a 15 grados.

Sin embargo, el indicador de regresión lineal por sí solo no proporciona puntos de entrada en las operaciones, incluso no es suficiente para una estrategia totalmente eficaz utilizando dos LRI. Pero el indicador puede ser la base de estrategias que utilizan otros indicadores y osciladores.

En particular, se considera eficaz el uso de un indicador de regresión lineal con estocástico (Imagen 5) o líneas de Fibonacci.

Estrategias con un indicador de regresión lineal

Imagen 5

La mayoría de las estrategias con LRI implican la identificación de la tendencia principal y la negociación de la tendencia después de un retroceso, lo que requiere indicadores para confirmar las señales.

La estrategia LRI con Estocástico (5,3,3) Las posiciones de venta se abren cuando el canal de regresión se dirige hacia abajo y en el momento en que el precio cruza la línea de tendencia del indicador o cuando el indicador se acerca al límite inferior del canal. El estocástico sale de la zona de sobreventa por encima del nivel 20 en este momento, muestra un patrón de "cruz ascendente" y la línea principal cruza la línea de señal de abajo hacia arriba.

Las posiciones de venta se abren cuando el canal de regresión se dirige hacia arriba, los precios están por encima de la línea de tendencia o ya se están acercando al límite superior del canal del indicador de regresión lineal. El estocástico sale de la zona de sobrecompra, muestra un patrón de "cruz descendente" y la línea principal cruza la línea de señal de arriba a abajo.

Otra estrategia de negociación consiste en utilizar las bandas de Bollinger (Imagen 6). En esta estrategia, la señal principal es situar el precio cerca de la parte inferior de la banda de Bollinger y al mismo tiempo en la parte inferior del canal de retroceso, lo que es una señal de compra. La señal de venta será la colocación del precio en los límites superiores tanto de la banda de Bollinger como del indicador de regresión lineal.

Estrategias para trabajar con los LRI

Imagen 6

El LRI se utiliza en la estrategia con el apoyo de los indicadores Xaser FV y RSI. El indicador de volatilidad Xaser FV detecta la presencia de una tendencia en el mercado, cortando los movimientos planos. La RSI es una de las más populares osciladores en comercio de divisasEl índice de fuerza relativa, que determina la fuerza de la tendencia y la posibilidad de un cambio de tendencia.

La estrategia se implementa en el marco de tiempo H4, en cualquier par de divisas. El indicador de regresión lineal está configurado en la versión coloreada con los ajustes periodo = 40, periodo de cálculo plano = 0. El indicador RSI se establece con un período de 14; los precios de cierre; los niveles se establecen en 30, 70, 50.

Las condiciones de compra son las siguientes: La regresión lineal estuvo en rojo durante mucho tiempo, pero se puso en verde en una barra determinada. Al mismo tiempo, Xaser FV estuvo durante algún tiempo situado en el nivel cero y luego muestra una tendencia alcista durante al menos 3 barras situándose por encima del nivel cero. Esto debería ser un movimiento de tendencia y no una corrección. El RSI debe situarse por encima del nivel 50 como mínimo (formación en comercio de divisas).

Condiciones opuestas para una posición de venta: La regresión lineal estaba en verde, pero se volvió roja en una barra determinada. Al mismo tiempo, el Xaser FV se situó durante algún tiempo en el nivel cero y luego muestra una tendencia a la baja durante al menos 3 barras por debajo del nivel cero. Se consideran señales más fuertes si el RSI se sitúa en los niveles 30 y 70, respectivamente, en la dirección de la tendencia, pero en este caso el número de señales disminuye.

350 estrategias

 

Conclusiones

El indicador de regresión lineal (LRI) permite confiar en la previsión de precios, y sus señales son sencillas y fáciles de entender, incluso para los principiantes.

El indicador de regresión lineal está preinstalado en los principales terminales de negociación, y el principio del canal del indicador es objetivo, basado en una fórmula matemática clara y, por lo tanto, no depende del operador, evitando así los errores de percepción subjetiva. Las señales LRI son fiables y precisas, y pueden convertirse en una parte clave de la estrategia si se utilizan correctamente.

La desventaja del Indicador de Regresión Lineal es que vuelve a dibujar los valores después de la barra cerrada, tomar los valores del LRI como un cierto valor medio puede llevar a errores, y esto sucede a menudo, por lo que es necesario entender lo que muestra este indicador y para qué sirve.

El indicador de canal de regresión lineal redibuja sus valores después de cada barra cerrada. Esto es bastante natural y resulta de la lógica del trabajo, pero para algunos comerciantes puede ser una seria desventaja. Hay que entender bien cómo y para qué se utiliza esta herramienta, y no tratar de tomar la regresión como un dibujo medio ordinario.

El indicador de regresión lineal también se caracteriza por el retraso de la señal, que es un problema con la mayoría de los indicadores y osciladores.

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