Indicador de regresión lineal (LRI)

Descripción del indicador de regresión lineal

El indicador de regresión lineal (LRI) fue desarrollado por el operador Hilbert Raff en 1991 con el fin de prever los precios con la mayor antelación posible. El indicador se basa en la noción matemática de regresión. En pocas palabras, su esencia es que si hay una cierta cantidad de datos que tienen una fuente y están dispersos unos respecto a otros, entonces se puede determinar una relación y direccionalidad entre ellos.

Regresión y su indicador

El método de los mínimos cuadrados se utiliza para construir una regresión en un gráfico bidimensional: se toman los valores de los datos del periodo y se calcula una línea media. Los movimientos de los precios también se describen en un gráfico bidimensional y la regresión se construye de la misma manera: la media de los datos (valores de los precios) se calcula como una línea, y la pendiente de la línea mostrará qué tendencia de los precios prevalece.

El indicador se construye como dos líneas paralelas equidistantes de la línea central, trazadas de forma que abarquen todos los valores de precios. De este modo, se forma un canal, cuyos valores de precios se mueven en las líneas de resistencia y soporte formadas por los límites del canal. En general, esto proporciona una visión adecuada de la situación del mercado y permite elaborar estrategias de negociación prácticas.

En un gráfico de precios, el LRI se representa como tres líneas: la línea de tendencia; la línea de soporte, que se sitúa por encima del precio, a una distancia de la máxima desviación del precio respecto a la línea central; la línea de resistencia, correspondiente a la máxima desviación del precio respecto a la línea central.

Se ha demostrado empíricamente que el precio de un activo se encuentra mayoritariamente dentro de este «corredor», por otra parte, una ruptura de este rango en contra de la tendencia o una colocación suficientemente larga del precio fuera del canal indica un cambio en la tendencia.

El indicador de canal de regresión lineal se puede utilizar en cualquier activo y en cualquier marco temporal, y se utiliza más comúnmente para marcar los límites superior e inferior del mercado.

Indicador en el terminal

El indicador de regresión lineal es estándar en los terminales comerciales (indicador de divisas). En MT5, se encuentra en la sección «Insertar», en «Objetos» entre los demás «Canales».

El indicador es configurado por el operador para aplicar una estrategia específica. El operador identifica dos puntos y el indicador construye canales basados en todos los valores del precio que están entre estos dos puntos.

Si desea cambiar el intervalo de recuento, haga doble clic en la línea central del canal y desplace el punto pulsando el botón izquierdo del ratón.

En la pestaña de Preferencias, puede modificar algunas coordenadas cambiando el intervalo de tiempo del canal, o cambiar el tipo de líneas del indicador, o marcar el periodo en que se muestra el canal en el gráfico.

También es posible cambiar las propiedades menores del indicador haciendo clic en él con el ratón y llamando al menú estándar.

Para utilizar un indicador con una configuración más compleja, en una versión coloreada, es necesario descargarlo de una fuente de terceros. Por ejemplo, para MT4 puede encontrarlo en https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Para colocar un indicador adicional en el gráfico, debe descargarlo en la carpeta MT4 de su ordenador. A continuación, en el terminal, vaya a «Archivo», vaya a «Abrir directorio de datos» y haga doble clic en el archivo descargado. El indicador está ahora en la lista de indicadores personalizados.

Entra en el terminal de tu broker, añade el indicador LRI al gráfico y mira lo que sale

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Aplicaciones y señales LRI

Los operadores siguen los movimientos de los precios dentro de un corredor construido por el indicador. Cuanto más largo es el canal, más fuerte es. Si se sale del canal, es probable que se produzca un cambio de tendencia. Entonces, las operaciones se realizan dentro del canal o en una ruptura.

En cuanto a las señales, los operadores deben prestar atención al comportamiento del precio en relación con las tres líneas del canal. Si los precios se sitúan por encima de la línea media, el mercado está dominado por los toros. Si los precios están por debajo de la línea media, el mercado está dominado por los osos.

La dirección posterior de la tendencia muestra la dirección de la línea central del canal. Si la línea sube, esto indica una tendencia alcista, si la línea central baja, se forma una tendencia bajista.

El movimiento del precio a lo largo de una tendencia desde un límite del corredor hasta el otro muestra el impulso. Si el precio rebota en el límite del canal en contra de la tendencia, se trata de un retroceso, y si alcanza otro límite, la tendencia se recupera.

Debe prestarse especial atención a las situaciones en las que el precio se acerca a los límites del canal indicador. Si el precio rompe la línea de resistencia o de soporte, es de esperar que la tendencia continúe.

Estrategias con un indicador de regresión lineal

Los dos principales son Estrategias Las señales LRI son evidentes y se basan en las señales LRI. Cuando el precio se acerque al límite superior del canal, puede prepararse para abrir una posición de venta. Cuando el precio se acerque al límite inferior del canal, puede prepararse para abrir una posición de compra.

Una versión bastante popular de la estrategia consiste en utilizar dos canales de regresión al mismo tiempo, pero con parámetros diferentes. Una señal fuerte será entonces el posicionamiento mutuo de las líneas de soporte y resistencia, es decir, los límites de los corredores de los indicadores.

Hay una estrategia que opera en las esquinas de las líneas del canal de regresión lineal. La estrategia se ejecuta en un marco temporal horario. En esta estrategia, es importante determinar el punto de referencia a partir del cual se construirá el canal. Se basa en la última semana anterior a la negociación.

Se construye un canal de regresión utilizando los precios de la semana pasada y la dirección de la tendencia se determina por su pendiente. La regla básica de esta estrategia es comprar en una tendencia alcista y vender en una tendencia bajista. Los pedidos se reordenan según la tendencia, ya que los límites de la regresión se amplían en cada nuevo valor de la barra. Las operaciones se cierran al cierre de la semana, además, todas las operaciones se cierran si el canal de regresión tiene una pendiente inferior a 15 grados.

Sin embargo, el indicador de regresión lineal por sí solo no proporciona puntos de entrada en las operaciones, incluso no es suficiente para una estrategia totalmente eficaz utilizando dos LRI. Pero el indicador puede ser la base de estrategias que utilizan otros indicadores y osciladores.

En particular, se considera eficaz el uso de un indicador de regresión lineal con líneas estocásticas o de Fibonacci.

La mayoría de las estrategias con LRI implican la identificación de la tendencia principal y la negociación de la tendencia después de un retroceso, lo que requiere indicadores para confirmar las señales.

La estrategia LRI con Estocástico (5,3,3) Las posiciones de venta se abren cuando el canal de regresión se dirige hacia abajo y en el momento en que el precio cruza la línea de tendencia del indicador o cuando el indicador se acerca al límite inferior del canal. El estocástico sale de la zona de sobreventa por encima del nivel 20 en este momento, muestra un patrón de «cruz ascendente» y la línea principal cruza la línea de señal de abajo hacia arriba.

Las posiciones de venta se abren cuando el canal de regresión se dirige hacia arriba, los precios están por encima de la línea de tendencia o ya se están acercando al límite superior del canal del indicador de regresión lineal. El estocástico sale de la zona de sobrecompra, muestra un patrón de «cruz descendente» y la línea principal cruza la línea de señal de arriba a abajo.

Otra estrategia de negociación implica el uso de las Bandas de Bollinger. En esta estrategia, la señal principal será situar el precio en la banda inferior de Bollinger y, al mismo tiempo, en el límite inferior del canal de regresión, lo que constituye una señal de compra. La señal de venta será situar el precio en los límites superiores tanto de la Banda de Bollinger como del Indicador de Regresión Lineal.

El LRI se utiliza en la estrategia con el apoyo de los indicadores Xaser FV y RSI. El indicador de volatilidad Xaser FV detecta la presencia de una tendencia en el mercado, cortando los movimientos planos. RSI es una de las osciladores en comercio de divisasEl índice de fuerza relativa, que determina la fuerza de la tendencia y la posibilidad de un cambio de tendencia.

La estrategia se implementa en el timeframe H4, en cualquier par de divisas. El indicador Regresión lineal está configurado en la versión coloreada con los ajustes periodo = 40, periodo de cálculo plano = 0. El indicador RSI se fija con un periodo de 14; precios de cierre; los niveles se fijan en 30, 70, 50.

Las condiciones de compra son las siguientes: La regresión lineal estuvo en rojo durante bastante tiempo, pero se volvió verde en una barra determinada. Al mismo tiempo Xaser FV se situó durante algún tiempo en el nivel cero y luego muestra una tendencia alcista durante al menos 3 barras situándose por encima del nivel cero. Esto debería ser un movimiento tendencial y no una corrección. El RSI debe situarse al menos por encima del nivel 50 (formación en comercio de divisas).

Condiciones opuestas para una posición de venta: La regresión lineal estaba en verde, pero se volvió roja en una barra determinada. Al mismo tiempo, el Xaser FV se situó durante algún tiempo en el nivel cero y luego muestra una tendencia a la baja durante al menos 3 barras por debajo del nivel cero. Se consideran señales más fuertes si el RSI se sitúa en los niveles 30 y 70, respectivamente, en la dirección de la tendencia, pero en este caso el número de señales disminuye.

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Conclusiones

El indicador de regresión lineal (LRI) permite confiar en la previsión de precios, y sus señales son sencillas y fáciles de entender, incluso para los principiantes.

El indicador de regresión lineal está preinstalado en los principales terminales de negociación, y el principio del canal del indicador es objetivo, basado en una fórmula matemática clara y, por lo tanto, no depende del operador, evitando así los errores de percepción subjetiva. Las señales LRI son fiables y precisas, y pueden convertirse en una parte clave de la estrategia si se utilizan correctamente.

La desventaja del Indicador de Regresión Lineal es que vuelve a dibujar los valores después de la barra cerrada, tomar los valores LRI como un cierto valor medio puede llevar a errores, y esto sucede a menudo, por lo que es necesario entender lo que muestra este indicador y para qué sirve.

El indicador de canal de regresión lineal redibuja sus valores después de cada barra cerrada. Esto es bastante natural y resulta de la lógica del trabajo, pero para algunos comerciantes puede ser una seria desventaja. Hay que entender bien cómo y para qué se utiliza esta herramienta, y no tratar de tomar la regresión como un dibujo medio ordinario.

El indicador de regresión lineal también se caracteriza por el retraso de la señal, que es un problema con la mayoría de los indicadores y osciladores.